Market Explorer: Analisi Statistica e Stagionalità
Modulo: fire.synapses.explorer
Stato: Production
1. L’Intuizione (The Alpha Theory)
Oltre il Prezzo: La Ricerca della Struttura
La maggior parte dei trader osserva il grafico del prezzo chiedendosi: “Dove andrà adesso?“. Questa è una domanda spesso destinata a fallire perché il movimento tick-by-tick è dominato dal rumore.
Il Market Explorer pone una domanda diversa: “Come si comporta strutturalmente questo asset?“.
L’ipotesi alla base di questo strumento è che ogni asset finanziario possieda una “personalità” statistica unica, definita da:
- Stagionalità Temporale: La tendenza a salire o scendere in specifici momenti (mesi dell’anno, giorni della settimana, ore del giorno) dovuta a flussi di capitale ricorrenti (es. ribilanciamenti di fine mese, chiusure di posizioni il venerdì).
- Distribuzione dei Rendimenti: La tendenza ad avere movimenti esplosivi (code grasse) o a rimanere compresso in range stabili.
Il Market Explorer non serve a generare segnali di ingresso immediati, ma a filtrare l’universo investibile. Se identifichiamo che un asset ha storicamente performato positivamente nel mese di Ottobre l’80% delle volte, abbiamo un “edge” statistico (un vantaggio probabilistico) che possiamo sfruttare prima ancora di guardare l’analisi tecnica classica.
2. La Realtà (Manuale Funzionale)
Panoramica
Lo strumento permette di eseguire quattro tipi di analisi statistica sul Ticker correntemente selezionato nell’applicazione.
(Panoramica dell’interfaccia del Market Explorer con il menu a tendina delle analisi aperto)
Parametri e Vincoli
L’analisi dipende da due fattori globali:
- Ticker Selezionato: L’asset sotto analisi.
- Range Temporale: Le date di inizio e fine globali.
Nota Importante sui Dati Orari:
Alcune analisi (Heatmap, Boxplot) richiedono dati a risoluzione oraria (1h). Per garantire la velocità di calcolo e la disponibilità dei dati, il sistema applica automaticamente un vincolo: se l’analisi richiede dati orari, il periodo analizzato viene limitato automaticamente all’ultimo anno, anche se la data di inizio globale è precedente.
Le 4 Modalità di Analisi
1. Heatmap Rendimenti Orari (Intraday Edge)
Questa visualizzazione incrocia l’ora del giorno con il giorno della settimana.
- Asse X: Giorni della settimana (Lunedì → Venerdì).
- Asse Y: Ore di contrattazione.
- Cosa cercare: Cerca “cluster” di colore verde o rosso.
- Esempio: Se vedi che il Venerdì dalle 20:00 alle 22:00 è costantemente rosso, potrebbe indicare prese di profitto sistematiche prima del weekend.
(Esempio di Heatmap con un cluster evidente)
2. Distribuzione Rendimenti - Box Plot (Volatility Profile)
Analizza la volatilità spacchettata per giorno della settimana.
- Il Box: Rappresenta il 50% centrale dei movimenti. Un box schiacciato indica stabilità.
- Le Linee (Whiskers): Indicano l’estensione normale del movimento.
- I Punti (Outliers): Indicano eventi estremi.
- Cosa cercare: Un asset con molti outlier in un giorno specifico (es. Mercoledì) è statisticamente più pericoloso o esplosivo in quel giorno.
(Esempio di Boxplot che mostra un giorno con volatilità anomala)
3. Stagionalità Mensile (Yearly Cycle)
Calcola il rendimento medio aggregato per ogni mese dell’anno (Gennaio, Febbraio, ecc.).
- Visualizzazione: Grafico a Barre.
- Cosa cercare: Barre eccezionalmente alte (positive o negative). Questo è il classico filtro di stagionalità (es. “Sell in May and go away”, “Santa Claus Rally”). Se un mese ha un rendimento medio storico del +5%, è un forte bias rialzista.
(Grafico a barre della stagionalità mensile)
4. Rendimento per Giorno del Mese (Monthly Flow)
Analizza come si comporta l’asset dal giorno 1 al giorno 31 del mese.
- Visualizzazione: Grafico a Linea.
- Cosa cercare: Trend ricorrenti legati ai flussi di cassa macroeconomici.
- Turn-of-Month Effect: Spesso i giorni 1-3 e 29-31 mostrano rendimenti positivi dovuti agli afflussi automatici dei fondi pensione e dei piani di accumulo.
(Grafico a linea dell’andamento intra-mensile)