Manuale Utente (Sezione Avanzata): Visualizzazione dei Regimi di Volatilità
Versione Documento: 1.0 Data: 2025-09-19
1. A Cosa Serve? Aggiungere il Contesto al Tuo Backtest
Una strategia di trading non vive nel vuoto. La sua performance dipende in modo cruciale dal “clima” del mercato. Una strategia può essere eccezionale in periodi di calma e disastrosa durante le tempeste di volatilità, o viceversa. Capire in quale contesto di mercato la tua strategia guadagna o perde è uno degli insight più importanti che un backtest possa offrire.
Lo strumento “Mostra Regimi di Volatilità” è progettato per darti esattamente questo insight in modo immediato e visivo. Aggiunge un “layer” contestuale direttamente sul tuo grafico dei prezzi, mostrandoti se il mercato era calmo, nervoso o in preda al panico quando i tuoi segnali di trading sono scattati.
2. Come si Attiva?
- Vai alla tab “Controls & Backtest”.
- Esegui un backtest come faresti normalmente.
- Una volta che il grafico dei prezzi è visualizzato, cerca il riquadro “Opzioni Grafico”.
- Spunta la casella “Mostra Regimi di Volatilità”.
L’overlay colorato apparirà (o scomparirà) istantaneamente sul grafico. Non è necessario rieseguire il backtest.
3. Come Leggere l’Overlay del Grafico
Quando l’opzione è attiva, lo sfondo del grafico dei prezzi si colorerà con aree semitrasparenti. Ogni colore rappresenta un “regime” o “clima” di mercato differente, calcolato sulla base della volatilità storica a breve termine.
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Sfondo Verde (Bassa Volatilità):
- Significato: Periodi di calma, movimenti di prezzo contenuti, spesso associati a mercati laterali o trend lenti e stabili.
- Ideale per: Strategie di mean reversion (che scommettono sul ritorno alla media), trading di range, o strategie basate su indicatori lenti.
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Sfondo Giallo (Volatilità Media):
- Significato: Il “clima” normale del mercato. C’è movimento sufficiente per i trend, ma senza eccessi.
- Ideale per: La maggior parte delle strategie di trend-following.
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Sfondo Rosso (Alta Volatilità):
- Significato: Periodi di nervosismo, grandi oscillazioni di prezzo, spesso associati a notizie importanti, panic selling o euforia speculativa.
- Ideale per: Strategie di breakout (che cercano di catturare l’inizio di movimenti esplosivi). Pericoloso per: La maggior parte delle altre strategie, poiché gli stop loss possono essere colpiti facilmente.
4. Applicazioni Pratiche: Dalla Visione alla Strategia Migliorata
Questo strumento non è solo informativo, è un trampolino di lancio per migliorare drasticamente la tua strategia.
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Esempio 1: Scoprire il “Tallone d’Achille” Esegui il backtest e attivi l’overlay. Noti immediatamente che quasi tutti i tuoi trade in perdita si concentrano nelle aree rosse. Insight: La tua strategia non è adatta ai mercati ad alta volatilità. Azione: Puoi aggiungere un filtro alla tua strategia in Python (es.
if self.volatility > SOGLIA_ALTA: return) per “spegnerla” durante questi periodi e migliorarne drasticamente la robustezza. -
Esempio 2: Validare una Strategia di Breakout Hai creato una strategia che compra sulle rotture di massimi. Attivando l’overlay, vedi che i trade migliori avvengono quasi esclusivamente quando lo sfondo diventa giallo o rosso. Insight: La tua strategia è un puro strumento di momentum che prospera nell’incertezza. Azione: Puoi rafforzare questa caratteristica, magari aumentando la size delle posizioni solo quando la volatilità è in aumento.
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Esempio 3: Identificare il Contesto Ideale La tua strategia genera profitti un po’ ovunque. Ma guardando attentamente, noti che i trade migliori e più consistenti avvengono nelle aree verdi. Insight: Il vero “edge” della tua strategia si manifesta nei mercati calmi. Azione: Potresti decidere di specializzarti, usando questa strategia solo su asset o in periodi che tendono ad avere bassa volatilità.
Usa questo strumento per trasformare il tuo backtest da un semplice “Sì/No” a un’analisi profonda del “Quando e Perché” la tua strategia funziona.