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Live Forecast

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FILE: FIRE-DOC-LIVE-FORECAST.md

Live Forecast

Versione1.0
ScopoDescrivere funzionamento, utilizzo e interpretazione dello strumento “Live Forecast”.
Documento PadreFIRE-DOC-FORECAST-SYSTEM.md

1. Scopo e Funzione

Il Live Forecast è uno strumento per l’esplorazione visiva e qualitativa. Genera una previsione immediata a partire dall’ultimo dato disponibile sul grafico.

Il suo scopo non è la validazione quantitativa, ma rispondere alla domanda: “Basandosi sui dati correnti, qual è la proiezione del modello per il futuro prossimo?“.

Utilizzi principali:

  • Esplorazione visiva della direzione e dell’incertezza attese.
  • Generazione di ipotesi da validare con analisi quantitative.
  • Analisi qualitativa del comportamento del modello in diverse condizioni di mercato.

2. Come Funziona

Il processo si esegue dalla tab Live Forecast nel Forecast Lab.

Procedura Utente

  1. Carica un grafico con la serie storica di interesse.
  2. Seleziona gli intervalli di confidenza da visualizzare (50%, 80%, 90%).
  3. Clicca Generate Forecast.

Processo di Sistema

  1. Il sistema acquisisce l’intera serie storica visualizzata.
  2. I dati vengono forniti al modello di forecasting (es. TimesFM).
  3. Il modello calcola la previsione per l’orizzonte futuro definito.
  4. L’output viene renderizzato sul grafico come un’estensione proiettata della serie di prezzi.

3. Interpretazione dell’Output: Intervalli di Confidenza

L’output non è un singolo valore, ma un intervallo probabilistico (“cono di incertezza”) che rappresenta un range di valori plausibili.

Intervallo 50% (IQR - Core)

  • Definizione: Range con il 50% di probabilità di contenere il prezzo futuro.
  • Interpretazione: Area di massima confidenza del modello.
    • Banda stretta: Alta confidenza / Bassa incertezza prevista.
    • Banda larga: Bassa confidenza / Alta incertezza prevista.

Intervallo 80% (Esterno)

  • Definizione: Range con l’80% di probabilità di contenere il prezzo futuro.
  • Interpretazione: Visione più cauta che include scenari meno probabili ma plausibili.

Intervallo 90% (Estremo)

  • Definizione: Range con il 90% di probabilità di contenere il prezzo futuro.
  • Interpretazione: Rappresenta lo scenario più ampio. Eventi che portano il prezzo al di fuori di questa banda sono considerati dal modello come eventi rari (“tail events”).

4. Applicazioni Operative

  • Generazione Ipotesi di Trading: Una forte previsione direzionale con bande strette è un segnale per approfondire l’analisi con strumenti quantitativi.
  • Valutazione Rischio Implicito: Bande estremamente ampie indicano alta incertezza o volatilità futura percepita dal modello. Questo può informare decisioni sulla position sizing o sull’evitare l’operatività.
  • Analisi Comportamentale del Modello: Generare previsioni in momenti diversi (es. dopo un rilascio di utili) per osservare come l’incertezza del modello (ampiezza delle bande) reagisce a eventi di mercato specifici.

5. Limiti e Passi Successivi

Il Live Forecast è uno strumento esplorativo e qualitativo. Non è sufficiente per validare un modello o una strategia.

  • ⚠️ Errore critico: Basare decisioni di trading esclusivamente sull’output del Live Forecast senza una validazione storica.

Il workflow corretto richiede l’uso degli altri strumenti del sistema:

📖 Validazione quantitativa: Per misurare l’accuratezza storica del modello, usare il Model Backtester. Vedi FIRE-DOC-FORECAST-SYSTEM.md > Sezione 2.2.

📖 Integrazione in strategie: Per usare le previsioni in un backtest rigoroso, integrare il forecast nel Backtest delle Strategie. Vedi FIRE-DOC-FORECAST-SYSTEM.md > Sezione 3.

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