Quartz 4

Volatility Regimes

2 min read

Descrizione e Logica

Questa strategia serve sia come strumento di analisi tecnica che come Implementazione di Riferimento per la funzionalità bgcolor (colorazione dello sfondo) del framework FIRE.

L’obiettivo è identificare visivamente i regimi di volatilità del mercato applicando un concetto statistico all’indicatore ATR (Average True Range). Invece di guardare il valore assoluto dell’ATR, la strategia calcola una “Banda di Bollinger sull’ATR”:

  1. Calcola l’ATR (es. 14 periodi).
  2. Calcola la media storica (SMA) e la deviazione standard dell’ATR su un lungo periodo (es. 100 barre).
  3. Definisce due soglie dinamiche:
    • High Threshold: Media + (N * Deviazione Standard).
    • Low Threshold: Media - (N * Deviazione Standard).

In questo modo, la strategia si adatta automaticamente alla “personalità” di volatilità di ogni singolo titolo, evidenziando solo le anomalie statistiche reali.

Come si Utilizza

Questa strategia è progettata principalmente come filtro visivo per aiutare il trader a contestualizzare l’azione del prezzo:

  • Zone Verdi (Low Volatility / Squeeze): Il mercato è “troppo calmo”. Storicamente, i periodi di bassa volatilità (compressione) precedono movimenti esplosivi. È il momento ideale per cercare setup di breakout o pattern di continuazione.
  • Zone Rosse (High Volatility / Expansion): Il mercato è “surriscaldato”. La volatilità è statisticamente estrema. Questo spesso coincide con crash di mercato, panico o climax di un trend. È un momento di cautela o di presa profitto.
  • Zone Neutre: Il mercato si muove con una volatilità “normale”.

Parametri di Input

  • ATR Length: Il periodo di calcolo dell’indicatore di volatilità base. Default: 14.
  • Baseline Length (SMA): La finestra storica usata per stabilire cosa è “normale” per quel titolo. Default: 100.
  • High Vol Deviation: Quante deviazioni standard sopra la media servono per attivare l’allarme “Alta Volatilità”. Default: 2.0 (molto selettivo).
  • Low Vol Deviation: Quante deviazioni standard sotto la media servono per attivare l’allarme “Bassa Volatilità”. Default: 1.0.
  • Colors: È possibile personalizzare i colori usati per lo sfondo (accetta formati HEX o RGBA).

Interpretazione Grafica (Overlay)

La strategia utilizza due modalità di visualizzazione:

  1. Background Coloring (Main Chart):

    • Sfondo Rosso (Trasparente): Indica regime di Alta Volatilità (Expansion).
    • Sfondo Verde (Trasparente): Indica regime di Bassa Volatilità (Squeeze).
    • Nota Tecnica: Questa feature sfrutta il metodo self.bgcolor() e il render engine Histogram.

  2. Diagnostic Panel (Sub-Chart):

    • Disegna la linea dell’ATR (Blu), la soglia alta (Rossa tratteggiata) e la soglia bassa (Verde tratteggiata) in un pannello separato. Questo permette di capire esattamente perché lo sfondo ha cambiato colore.

Graph View