Quartz 4

poc_vectorbt_engine

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Proof of Concept: Motore di Backtesting con vectorbt (poc_vectorbt_engine.py)

1. Scopo

Questo script è un Proof of Concept (POC) che funge da prototipo per il motore di backtesting di FIRE. Il suo obiettivo è validare la fattibilità e la potenza della libreria vectorbt come framework per l’analisi quantitativa e il backtesting di strategie.

Lo script simula un intero flusso di lavoro di trading algoritmico in un ambiente isolato:

  1. Download Dati: Utilizza vectorbt (che a sua volta usa ccxt) per scaricare dati storici reali da un exchange (Binance).
  2. Generazione Segnali: Implementa una semplice strategia basata sull’incrocio di due Medie Mobili Esponenziali (EMA).
  3. Esecuzione Backtest: Simula l’esecuzione della strategia su un portafoglio con un capitale iniziale e commissioni di trading realistiche.
  4. Analisi Performance: Calcola e stampa a schermo un report completo con le metriche di performance della strategia (Ritorno Totale, Max Drawdown, Win Rate, ecc.).

Questo POC è stato un passo cruciale nella fase di progettazione di FIRE e serve come implementazione di riferimento per le capacità di vectorbt.

2. Come si Lancia

Prerequisiti:

  • Ambiente virtuale del progetto attivo.
  • Dipendenze necessarie installate. Questo script richiede librerie che potrebbero non essere nel requirements.txt principale di FIRE, come vectorbt e ccxt. Se non le hai, installale: 
    pip install vectorbt ccxt

**Comando:**  
Assicurati di essere nella directory principale del progetto ed esegui:

codeBash

python scripts/poc/poc_vectorbt_engine.py


## 3. Risultato Atteso

Lo script stamperà nel terminale i log di ogni fase del processo (download, calcolo, backtest).

L'output finale sarà una **tabella dettagliata con le statistiche di performance** del backtest, seguita da alcune metriche chiave evidenziate. Se tutti i passaggi vengono completati senza errori, il POC è considerato un successo.

**Nota:** Lo script contiene una riga commentata (# portfolio.plot().show()). Se decommentata, vectorbt genererà e aprirà automaticamente nel browser un dashboard interattivo con grafici dettagliati del backtest.

codeCode

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